2017年5月8日月曜日

SKEW/VIX スキュー指数

2017年5月8日 モーサテ
三菱東京UFJ銀行 鈴木敏之さんが解説
(エコノミスト FRBの金融政策に詳しい)

スキュー指数とはテールリスクがどれだけあるか。
テールイベント ブラックスワンイベント
思ってもいなかったことがおきてしまう というどれぐらい心配しているかを表す

オプション市場で計算される指数


恐怖指数といわれている VIX指数のかい離が異常に広がってきている

リーマンショック前以上の緊張状態にあるという。
当時住宅にかかわる証券化商品が暴落するとは思わなかった

いまも 見えない金融不均衡があるのではないか。

FEDも今後注視していくのではないか。